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| 最大熵方法在组合期权定价中的应用 | |
| 引用本文： | 董莹,季鑫.最大熵方法在组合期权定价中的应用[J].鲁东大学学报,2012(4):302-306. |
| 作者姓名： | 董莹 季鑫 |
| 作者单位： | 大连民族学院理学院 |
| 基金项目： | 中央高校基本科研业务费专项资金资助(DC120101115) |
| 摘 要： | 在欧式期权的基础上,采用最大熵方法,求得无偏差的概率分布,对组合期权进行定价与求解.在此过程中,应用自融资无套利市场原理作为变化的基础,在无风险资产同时存在的条件下,通过惩罚函数法及BFGS算法的综合应用进行价格求解,使组合期权定价方法更为准确. |
| 关 键 词： | 组合期权定价 最大熵原理 自融资 惩罚函数 BFGS算法 |
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