| 股票价格波动性的交易机制原因分析 |
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| 引用本文： | 张涛.股票价格波动性的交易机制原因分析[J].学术界,2008,50(1):94-100. |
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| 作者姓名： | 张涛 |
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| 作者单位： | 南京大学,理论经济学博士后流动站,江苏,南京,210039 |
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| 摘 要： | 以同时在香港和大陆上市的部分股票为研究对象,使用收益率序列方差比来对开盘、收盘的波动性进行度量,并利用GARCH建模对原始收益率数据进行处理.通过A股与H股各不同时间段样本数据的对比分析,以及对样本数据进行GARCH建模前后的对比分析,对股票收益率序列进行ARCH效应检验、对股票价格的波动性原因从开盘机制方面进行分析研究.
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| 关 键 词： | 波动性 方差比 GARCH模型 ARCH效应 开盘机制 股票价格 价格波动性 交易 机制原因 分析 Price Share Fluctuation Mechanism Transaction Analysis 检验 效应 GARCH 样本数据 不同时间段 处理 收益率序列 建模 利用 |
A Causal Analysis of Transaction Mechanism of the Fluctuation of Share Price |
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| Zhang Tao.A Causal Analysis of Transaction Mechanism of the Fluctuation of Share Price[J].Academics in China,2008,50(1):94-100. |
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| Authors: | Zhang Tao |
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| Keywords: | |
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