|
|||||
|
|
| 均值和方差双重变点的贝叶斯侦测 | |
| 作者姓名： | 廖远甦 朱平芳 |
| 作者单位： | 1. 常熟理工学院数学与统计学院 2. 上海社会科学院数量经济研究中心 |
| 摘 要： | 本文应用贝叶斯方法研究了股价时序的均值和方差双重变点问题。基于后验概率比,我们提出一个类似ICSS算法的快速侦测算法。通过对上证指数时序的实证分析,我们总共发现5处方差突变。其中,3处是均值和方差双重变点,它们都对应中国股市的重大结构变化。 |
| 关 键 词： | 贝叶斯 变点 上证指数 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |