利率变动下的存续期缺口管理和流量比例调整 |
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引用本文: | 左晖.利率变动下的存续期缺口管理和流量比例调整[J].武汉交通科技大学学报,2003,16(5):524-527. |
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作者姓名: | 左晖 |
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作者单位: | 武汉大学商学院,湖北武汉430072 |
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摘 要: | 在金融自由化和利率市场化的浪潮下,商业银行所面临的利率风险防范问题日益突出。利率风险管理成为商业银行经营管理中极其重要的环节。马考勒存续期缺口管理是现代西方商业银行的主要风险管理手段之一。合理构造存续期缺口可使商业银行净值不受市场利率影响,而流量比例调整可以克服存续期缺口受制于利率变动的不足,综合利用存续期缺口管理对我国商业银行建立风险管理机制起着重要的作用。
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关 键 词: | 利率风险管理 存续期缺口管理 流量比例调整 |
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