基于Copula方法的信用风险价值研究 |
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引用本文: | 高启光.基于Copula方法的信用风险价值研究[J].统计与咨询,2008(1):14-15. |
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作者姓名: | 高启光 |
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作者单位: | 高启光(中央财经大学统计学院) |
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摘 要: | 一、引言
目前中国金融市场已达到相当规模,市场的参与者日益广泛,在直接融资比例不断上升的情况下,投资者对金融风险敏感度日益上升,尤其是对信用风险的规避,更是成为金融界的焦点问题.信用衍生品,作为交易信用风险的金融工具,将信用风险从标的金融工具中分离出来,在国际金融市场被称为"21世纪最具有吸引力的金融风险管理创新工具".……
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