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| ETF标的指数的股指期货保证金设置研究 | |
| 作者姓名： | 王勇茂 杨彤 曹培慎 |
| 作者单位： | 1. 西安交通大学经济与金融学院,西安,710049;西安交通大学理学院,西安,710049 2. 西安工程大学,管理学院,西安,7100148 3. 陕西师范大学,国际商学院,西安,710062 |
| 基金项目： | 陕西省教育厅资助项目 |
| 摘 要： | 文章分析了利用沪深300股指期货进行ETF套利交易时缺少现货头寸的问题,提出应推出沪深300ETF,或进行金融创新,推出基于现有ETF标的指数的指数期货新品种,并运用顺序统计量方法和满足一致性公理的高阶期望损失风险测度对推出基于现有ETF标的指数如上证50、上证180、深证100、沪深300指数的股指期货的保证金设置问题进行了前瞻性研究,提出了政策建议. |
| 关 键 词： | 股指期货保证金 广义随机占优 期望损失 顺序统计量 |
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