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| 一类带模糊流动性约束的证券投资组合模型 | |
| 作者姓名： | 范国兵 |
| 作者单位： | 湖南财政经济学院数学与统计学院 |
| 基金项目： | 湖南省社科基金资助项目“基于过程能力指数的贝叶斯统计分析及其应用研究”(YBA2015065) |
| 摘 要： | 投资组合选择是投资者在不确定环境下的投资决策问题。基于模糊环境下的证券投资组合,利用梯形模糊数描述投资组合的换手率,建立基于投资组合的净收益率极大化、熵风险最小化,带模糊流动性约束的双目标规划模型,并给出模型求解方法。 |
| 关 键 词： | 投资组合 模糊数 数学模型 证券市场 |
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