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| 基于上证综指的波动率模型比较研究与实证分析 | |
| 作者姓名： | 刘莹莹 胡波 伊丽娜 |
| 作者单位： | 1. 北京科技大学东凌经济管理学院,北京,100083 2. 北京金融培训中心,北京,100021 |
| 摘 要： | GARCH模型和SV模型适合于不同的市场,尚未有一种方法和模型的预测效果绝对优于其他方法和模型.本文选择具有代表性的上证综指收益率数据进行建模,对比分析GARCH和SV及其各自的扩展模型的拟和效果.实证结果反映上证指数收益率具有明显的群集聚性、波动性、尖峰厚尾的特征,同时,相比较而言,SV模型对于我国上海金融市场时间序列数据有更好的波动性拟和效果. |
| 关 键 词： | 上证综指 GARCH SV 波动率 |
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