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| 极端事件下尾部风险度量的比较分析 | |
| 引用本文： | 张进滔,李竹渝.极端事件下尾部风险度量的比较分析[J].统计与决策,2006(12):7-10. |
| 作者姓名： | 张进滔 李竹渝 |
| 作者单位： | 四川大学,数学学院,成都,610064 |
| 基金项目： | 国家高技术研究发展计划(863计划) |
| 摘 要： | 金融市场极端事件的接连发生使人们不得不试图对这些极端事件,即对尾部风险做出精确的判断和预测.本文采用广义Pareto方法,对风险价值(VaR),预期损失(ES)进行的估计,并引进Omega新风险指标计算其分布的尾部特性.将这些方法应用到上证指数的实证分析中进行比较研究. |
| 关 键 词： | 风险价值(VaR) 预期损失(ES) 广义 Pareto 分布 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)06-0007-03 |
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