|
|||||
|
|
| 基于均值、方差和偏度的投资组合模糊优化模型 | |
| 作者姓名： | 肖冬荣 黄静 |
| 作者单位： | 南京信息工程大学,信息与通信系,南京,210044 |
| 摘 要： | 0引言在充满风险和机会的证券市场中,无论是个人还是机构,在进行证券投资时,总是以投资资金的流动性和安全性为前提,合理运用资金,以期使投资风险最小,投资收益最大。“现代投资组合”创始人马可维奇(HarryMarkowitz)1952年发表了金融投资的里程碑文章《资产组合选择》,并在195 |
| 关 键 词： | 投资组合模型 模糊优化 偏度 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)07-0037-02 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |