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| 允许卖空条件下的β值概率准则模型 | |
| 引用本文： | 宣赟,熊正丰,程涛.允许卖空条件下的β值概率准则模型[J].统计与决策,2007(4):89-90. |
| 作者姓名： | 宣赟 熊正丰 程涛 |
| 作者单位： | 1. 南昌大学 理学院,南昌 330047 2. 南昌大学 理学院,南昌 330047;湖南大学 工商管理学院,长沙 410082 |
| 摘 要： | 文章从证券组合的概率准则模型出发,在我国证券市场即将推出做空机制的背景下,提出了允许卖空下证券组合投资的β值概率准则模型。然后对模型进行讨论求解,给出了解存在条件,并得到了解的解析式。同时该模型消去了原概率准则模型的部分需要确定的参数,使模型计算得到简化,这样就对证券市场的投资决策更加具有指导意义。 |
| 关 键 词： | 证券组合 卖空 β值 概率准则 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)02-0089-02 |
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