| 基于非参数 ACE变换的贝叶斯非线性协整检验 |
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| 引用本文： | 朱慧明,李素芳,曾惠芳,虞克明. 基于非参数 ACE变换的贝叶斯非线性协整检验[J]. 管理科学, 2011, 14(5): 52-64 |
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| 作者姓名： | 朱慧明 李素芳 曾惠芳 虞克明 |
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| 作者单位： | 湖南大学工商管理学院, 长沙 410082;,湖南大学工商管理学院, 长沙 410083;,湖南大学工商管理学院, 长沙 410084;,布鲁内尔大学数学系, 伦敦 UB8 3PH |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71031004;70771038);教育部长江学者和创新团队发展计划资助项目(IRT0916);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目(教外司留[ 2010] 609). |
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| 摘 要： | ![]()
针对线性以及非线性协整检验存在模型参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提出基于非参数 ACE变换的贝叶斯非线性协整 VAR模型, 运用 ACE算法进行变量变换, 结合参数的完全条件分布设计 Gibbs抽样方案, 进行贝叶斯非线性协整检验, 并利用 MonteCarlo仿真研究了贝叶斯非线性协整方法的检验势, 发现贝叶斯非线性协整比经典 Johansen法具有更高更稳健的检验势;同时, 对中国城市和农村居民消费价格指数序列进行实证分析.研究结果表明:贝叶斯非线性协整方法解决了模型中参数过多、小样本条件下检验功效偏低的问题,提高了估计的精确度和检验的准确性
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| 关 键 词： | 协整 非线性 非参数 贝叶斯分析 MonteCarlo仿真 |
Test for Bayesian nonlinear cointegration in nonparametric ACE transformedmodel |
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| ZHU Hui-ming,LI Su-fang,ZENG Hui-fang and YU Ke-ming. Test for Bayesian nonlinear cointegration in nonparametric ACE transformedmodel[J]. Journal of Management Science, 2011, 14(5): 52-64 |
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| Authors: | ZHU Hui-ming LI Su-fang ZENG Hui-fang YU Ke-ming |
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| Abstract: | ![]()
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| Keywords: | cointegration non linearity non parametric Bayesi ananalysis Monte Carlo simulation |
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