| 基于Markov切换模型的中国CPI指数波动特征分析 |
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| 引用本文： | 文林莉. 基于Markov切换模型的中国CPI指数波动特征分析[J]. 统计与决策, 2017, 0(14): 26-30. DOI: 10.13546/j.cnki.tjyjc.2017.14.006 |
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| 作者姓名： | 文林莉 |
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| 作者单位： | 广东科学技术职业学院,广东珠海,519090 |
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| 摘 要： | 文章引入Markov切换模型探讨中国CPI指数波动的持续性、波动幅度以及波动频率等特征.通过ADF方法和JB统计量检验CPI时间序列的平稳性和非对称性,通过CUSUM方法检验时间序列的机制转移特征,采取极大似然估计方法确定Markov切换模型的相关参数.结果表明,CPI时间序列的低波动性持续的时间最长,并且三种波动状态之间的切换主要集中于低波动状态和高波动状态之间;CPI时间序列的波动主要稳定于低波动率,并且存在明显的“聚集波动”和“分段波动”现象.
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| 关 键 词： | 居民消费指数 Markov切换模型 波动特征 自回归分析 |
Analysis on Chinese CPI Fluctuation Characteristics Based on Markov-Switching Model |
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