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| 基于期望效用函数最大化的最优再保险策略 | |
| 作者姓名： | 胡祥 张连增 |
| 作者单位： | 1. 中南财经政法大学金融学院,武汉,430073;2. 南开大学金融学院,天津,300071 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(71271121) |
| 摘 要： | 保险公司为了减少巨灾风险所带来的超额损失,对承保风险进行再保险安排是最常用的风险转移策略之一.文章主要研究一种最优再保险机制.给定保险人的效用函数,通过对承保业务的再转移,使得保险人的期望效用达到最大.如果保险人依据最大可能损失保费原理向再保险人支付再保险保费,则对保险公司最优的合同形式是有限停损再保险. |
| 关 键 词： | 最优再保险 效用函数 最大可能损失 有限停损再保险 |
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