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| 宏观经济景气指数与上证指数的互动性研究 | |
| 引用本文： | 陈云,杨晓雪.宏观经济景气指数与上证指数的互动性研究[J].统计与决策,2017(10):159-161. |
| 作者姓名： | 陈云 杨晓雪 |
| 作者单位： | 上海财经大学公共经济与管理学院;上海市金融信息技术研究重点实验室,上海200433 |
| 基金项目： | 上海市科学技术委员会科研计划项目(14511107202 |
| 摘 要： | 文章选取2004年3月至2015年5月的月度数据,分析股市与宏观经济之间的动态关系.在对股票指数与相应影响因素的描述性分析基础上,选择上证指数、宏观景气指数和CPI指标,进行了计量分析并建立向量误差修正模型.结果显示,CPI对上证指数影响较大,且不断增加,宏观景气指数对上证指数产生正的冲击,但作用较小. |
| 关 键 词： | 上证指数 宏观景气指数 向量误差修正模型 |
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