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| 基于灰色线性回归组合模型的金融预测方法 | |
| 引用本文： | 卢阳.基于灰色线性回归组合模型的金融预测方法[J].统计与决策,2017(10):91-93. |
| 作者姓名： | 卢阳 |
| 作者单位： | 厦门大学经济学院,福建厦门,361000 |
| 摘 要： | 建立精确的金融预测模型对金融产品管理和风险控制具有重要的实用价值.文章针对新时期下金融产品推出周期短,可建模数据少的特性,构建了一种少数据建模的灰色线性回归组合金融预测模型.针对传统GM模型中忽略了数据的线性变化规律,对传统的GM模型进行改进,加入线性部分,构建了灰色线性组合金融预测模型,并给出了灰色线性组合金融预测模型的参数识别算法.最后实证分析了灰色线性组合金融预测模型对少数据建模的有效性,且实证结果显示该组合金融预测模型具有较高的预测精度. |
| 关 键 词： | 金融预测 组合预测 灰色预测 线性回归预测模型 |
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