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| 深沪两市基于BEKK模型的相关性研究 | |
| 引用本文： | 蒋倩.深沪两市基于BEKK模型的相关性研究[J].统计与决策,2010(16). |
| 作者姓名： | 蒋倩 |
| 作者单位： | 河南职业技术学院,郑州,450046 |
| 摘 要： | 在很多金融实践问题中,如风险管理、最优投资组合选择、衍生产品定价和套期保值等,准确估计各市场收益之间波动性的动态相关关系具有重要意义.文章运用BEKK模型时上证A股指数与深圳A股指数的收益相关性进行实证分析,实证结果表明深沪两市的相关性是时变,且市场之间的相关性日益增强. |
| 关 键 词： | BEKK模型 相关性 上证A股 深圳A股 |
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