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| 基于原对偶内点算法求解投资组合优化模型 | |
| 引用本文： | 雍龙泉.基于原对偶内点算法求解投资组合优化模型[J].统计与决策,2010(11). |
| 作者姓名： | 雍龙泉 |
| 作者单位： | 陕西理工学院,数学系,陕西,汉中723001 |
| 基金项目： | 陕西省教育厅自然科学研究项目 |
| 摘 要： | 研究了标准均值方差投资组合选择模型,针对目前求解方法不具有多项式算法复杂性,文章给出了求解均值方差投资组合优化模型的原对偶内点算法.该算法具有多项式复杂性,因此可以快速求解大规模的投资组合优化模型.仿真结果表明,原对偶内点算法可以较好地应用于投资组合问题,具有较广泛的应用空间和一定的推广价值. |
| 关 键 词： | 投资组合优化模型 原对偶内点算法 凸二次规划 协方差 |
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