|
|||||
|
|
| 基于多元GARCH的金融资产预测研究 | |
| 引用本文： | 方毅,张运鹏,桂鹏.基于多元GARCH的金融资产预测研究[J].统计与决策,2009(21). |
| 作者姓名： | 方毅 张运鹏 桂鹏 |
| 作者单位： | 1. 吉林大学数量经济研究中心,长春,130012;吉林大学商学院,长春,130012 2. 中央财经大学商学院,北京,100081 |
| 基金项目： | 教育部重点研究基地重大项目，国家社会科学基金 |
| 摘 要： | 文章对MGAKCH(Multivariate GARcH)模型进行预测研究.利用沪深300的10个行业指数,对常用多种模型进行比较,发现结构简洁的M.GAKCH模型具有较强预测能力,应用价值高. |
| 关 键 词： | 诊断 预测 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |