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| 国际金融危机下中国股市与全球股市联动效应的实证研究 | |
| 引用本文： | 王宏涛.国际金融危机下中国股市与全球股市联动效应的实证研究[J].统计与决策,2009(24). |
| 作者姓名： | 王宏涛 |
| 作者单位： | 西安交通大学,经济与金融学院,西安,710049;西安邮电学院,西安,710061 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金，国家发展和改革委员会资助项目 |
| 摘 要： | 随着经济全球化的日益深入,资本市场的联系也比以往更加紧密,文章通过ARCH模型和向量自回归(VAR)模型和ECM模型,对中国沪深两市和香港、日本、美国、日本、欧洲以及新加坡等主要国际股市之间的关系进行了实证研究.从股票价格和收益率两个方面研究两者之间的联动效应,进一步探讨它们之间长期的均衡关系和短期渡动之间的相关性和溢出效应. |
| 关 键 词： | 联动效应 AKCH模型族 VAR模型 ECM模型 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |