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| 基于GARCH模型的沪深地产股波动性分析及预测 | |
| 引用本文： | 孟卫东,宋丽伟,阳军.基于GARCH模型的沪深地产股波动性分析及预测[J].统计与决策,2010(12). |
| 作者姓名： | 孟卫东 宋丽伟 阳军 |
| 作者单位： | 重庆大学经济与工商管理学院,重庆,400044 |
| 基金项目： | 国家社科基金重点项目，重庆软科学重点项目 |
| 摘 要： | 近年来GARCH类模型在预测波动率方面得到了广泛应用,鉴于股票和房地产两个市场对我国经济发展的重要性,所以选择沪深两市地产指数的收益率做波动性研究.丈章运用GARCH类模型对沪深地产指数收益率的波动进行了枯计和预测,结果表明沪深地产指数收益率的波动不存在杠杆效应,投资者投机目的较强,M-Z回归和损失函数评价结果显示,GARCH(1,1)-M模型的样本外预测刚效果是最好的,但不能准确预测非常大的波动. |
| 关 键 词： | 地产指数 波动 预测 |
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