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| 基于Copula的我国商业银行整体风险度量 | |
| 作者姓名： | 李平 马婷婷 |
| 作者单位： | 北京航空航天大学经济管理学院,北京,100083 |
| 摘 要： | 全面风险管理是金融机构风险管理的最新发展方向,它衡量了一所金融机构在同时面临多种风险情况下的整体风险水平.度量整体风险水平需要将各种风险进行整合,但是金融机构面临的风险不仅种类各异,风险之间交互影响的相关关系更是难以刻画.在已知各种风险边缘分布的前提下,copula函数在进行风险整合、构建整体风险分布方面有许多优良特性.文章采用Copula函数方法,对我国商业银行面临的市场风险、信用风险和操作风险进行整合,并得到银行整体风险水平的一个度量. |
| 关 键 词： | 整体风险 风险整合 |
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