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| 基于阈交理论的投资组合风险度量 | |
| 引用本文： | 孙文龙.基于阈交理论的投资组合风险度量[J].统计与决策,2009(24). |
| 作者姓名： | 孙文龙 |
| 作者单位： | 东华大学,工商管理学院,上海,200051 |
| 摘 要： | 风险控制已经成为投资管理的重要内容,如何对投资组合进行风险度量一直是研究的热点.文章在极值理论的基础上,建立了用于计算投资组合最大亏损事件概率的阈交方法.通过对上证指数的历史数据进行经验研究,发现该方法能很好地度量我国证券资产的实际风险程度.该方法弥补了传统风险工具VaR的不足,有助于投资者更好的进行风险控制. |
| 关 键 词： | 阈交理论 风险控制 极值理论 |
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