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| 上海、伦敦铜期货市场价格互动关系演变研究 | |
| 引用本文： | 吴晓霖,蒋祥林,阳桦.上海、伦敦铜期货市场价格互动关系演变研究[J].统计与决策,2009(21). |
| 作者姓名： | 吴晓霖 蒋祥林 阳桦 |
| 作者单位： | 1. 上海理工大学管理学院,上海,200093 2. 复旦大学金融研究院,上海,200433 3. 复旦大学经济学院,上海,200433 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金，上海市哲学社会科学基金，教育部人文社会科学研究一般资助项目 |
| 摘 要： | 文章运用体制转换时间序列模型对上海铜期货市场的价格发现功能进行了实证研究.研究结果表明:上海期货市场和伦敦期货市场之间的价格引导关系在2003年底有比较明显的变化.2003年后,伦敦铜期货市场对上海铜期货的单向引导关系开始改变,上海期货价格对伦敦期货市场的引导作用也在提高. |
| 关 键 词： | 铜期货市场 价格发现 体制转换时间序列模型 |
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