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| 中国农产品期货价格指数与宏观经济变量波动关系分析 | |
| 引用本文： | 胡秋灵,丁皞.中国农产品期货价格指数与宏观经济变量波动关系分析[J].统计与决策,2009(24). |
| 作者姓名： | 胡秋灵 丁皞 |
| 作者单位： | 陕西师范大学,国际商学院,西安,710062 |
| 基金项目： | 国家社会科学基金，教育部人文社会科学规划项目，陕西师范大学211工程三期重点学科建设项目 |
| 摘 要： | 在考察农产品期货价格指数与宏观经济变量关系时,已有研究主要使用Granger因果关系分析及时差相关系数检验农产品期货价格指数到宏观经济变量是否具有Granger因果关系以及先行期为多少,文章则采用建立VAR模型的方法,通过脉冲响应和方差分解考察农产品期货价格指数的随机变动对宏观经济变量波动的影响以及农产品期货价格指数对宏观经济变量波动的贡献率.同时,建立VEC模型考察农产品期货价格指数对宏观经济变量的长期和短期影响. |
| 关 键 词： | 农产品期货价格指数 宏观经济变量 脉冲相应 方差分解 向量误差修正模型 |
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