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| VaR方法在我国银行风险管理中的应用 | |
| 引用本文： | 郭家华.VaR方法在我国银行风险管理中的应用[J].统计与决策,2010(17). |
| 作者姓名： | 郭家华 |
| 作者单位： | 上海金融学院,上海,201209 |
| 摘 要： | VaR方法是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,它利用数学工具计算金融市场的风险,可以有效规避市场风险,在金融领域中有着广泛应用.把VaR法引入我国的银行风险管理领域,对于我国的金融市场建设有着重大的现实意义. |
| 关 键 词： | VaR方法 信用矩阵 风险管理 |
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