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| DCE大豆与豆粕期货价格互动关系的实证 | |
| 引用本文： | 王冉,何凌云,安毅,吕建军,杨升.DCE大豆与豆粕期货价格互动关系的实证[J].统计与决策,2009(20). |
| 作者姓名： | 王冉 何凌云 安毅 吕建军 杨升 |
| 作者单位： | 中国农业大学期货与金融衍生品研究中心,北京,100083 |
| 基金项目： | 国家科技支撑计划，中国农业大学-南京农业大学青年教师开放科研基金，中国科学院许国志博士后工作奖励基金 |
| 摘 要： | 文章基于协整理论,通过EG检验、脉冲响应分析、VECM估计和Granger因果检验,对DCE豆一与豆粕、豆二与豆粕期货市场价格关系进行实证分析.结果表明:DCE大豆与豆粕期货价格间存在长期均衡关系,大豆期货价格在受到标准新息冲击后反应早于豆粕期货,豆粕期货价格对长期趋势的偏离可以在短期内得到修正.并且单向引导大豆期货价格的形成. |
| 关 键 词： | 大豆和豆粕期货合约价格 协整理论 脉冲响应 VEC模型 Granger因果检验 |
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