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| 中国股票市场收益与波动的长期记忆性研究 | |
| 引用本文： | 陈兴荣,向东进,苗秀花.中国股票市场收益与波动的长期记忆性研究[J].统计与决策,2008(21). |
| 作者姓名： | 陈兴荣 向东进 苗秀花 |
| 作者单位： | 中国地质大学,数理学院,武汉,430074 |
| 摘 要： | 文章对我国股票市场的长期记忆特征进行了系统研究:选择上证综指和深证成指日收益序列为研究对象,采用计量经济学方法,考察中国股票市场日收益序列和日收益波动序列的长期记忆特征,建立既能描述收益长记忆又能刻画波动长记忆特征的ARFIMA-FIGARCH模型,并与其它短记忆模型进行对比,分析得出相应结论.然后针对目前我国股票市场存在的诸多问题,提出一些规范和完善股票市场、提高市场有效性的建议. |
| 关 键 词： | 股票 长期记忆 分整模型 |
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