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| 我国股市股票收益率的横截面数据分析 | |
| 引用本文： | 刘建民,刘星.我国股市股票收益率的横截面数据分析[J].统计与决策,2006(2):97-100. |
| 作者姓名： | 刘建民 刘星 |
| 作者单位： | 1. 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400030;常州工学院,工商管理学院,江苏,常州,213002 2. 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400030 |
| 摘 要： | 本文利用我国深圳证券交易市场1993-2002年A股财务数据和1994年7月至2004年6月所有可使用的交易数据,研究分析了公司总市值(TMV)、账面市值比(BV/MV)、债务权益比(D/E)和销售价格比(S/P)对股票横截面平均收益率的影响. |
| 关 键 词： | 股票期望收益率 市值效应 股票市场 横截面 实证研究 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)01-0097-04 |
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