|
|||||
|
|
| 对计量经济模型中随机误差项的认识 | |
| 引用本文： | 白雪梅,赵松山. 对计量经济模型中随机误差项的认识[J]. 辽宁工程技术大学学报(社会科学版), 2003, 5(6): 21-23 |
| 作者姓名： | 白雪梅 赵松山 |
| 作者单位： | 1. 东北财经大学,统计系,辽宁,大连,116025 2. 东北财经大学,数量经济系,辽宁,大连,116025 |
| 摘 要： | 计量经济模型与数理经济模型的主要区别之一就是计量经济模型是随机模型。文中对计量经济模型中的随机误差项u谈了三点认识:如何理解随机误差项u的不可观测性;为了澄清概念上的模糊性,定义了序列残差和随机残差,并在此基础上讨论如何理解序列残差的方差和随机残差的方差;如何从数学和经济学两个方面去理解用序列残差的方差去估计随机误差项的方差。 |
| 关 键 词： | 随机误差项 不可观测性 序列残差 残差的方差 各态历经性 |
| 文章编号： | 1008-391X(2003)06-0021-03 |
| 修稿时间： | 2003-06-04 |
Cognition of stochastic error in econometric models |
|
| BAI Xue-mei,ZAO Song-SHAN. Cognition of stochastic error in econometric models[J]. Journal of Liaoning Technical University(Social Science Edition), 2003, 5(6): 21-23 | |
| Authors: | BAI Xue-mei ZAO Song-SHAN |
| Affiliation: | BAI Xue-mei~1,ZAO Song-SHAN~2 |
| Abstract: | Econometric models are stochastic models,which is one of the main differences between econometric and quantitative economic models.This paper gives three points of view about the stochastic error (u) in econometric models.They are:how to understand the unobservability of stochastic error u;how to recognize the difference between the variances of series error and stochastic error and how to comprehend estimation of the variance of stochastic error by using the variance of series error. |
| Keywords: | stochastic error unobservability series error variance of error ergodic property |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |