| 基于贝叶斯方法的积极资产组合决策模型研究 |
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| 引用本文： | 梁崴,王春峰,房振明,张蕊.基于贝叶斯方法的积极资产组合决策模型研究[J].管理学报,2009,6(10):1313-1318. |
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| 作者姓名： | 梁崴 王春峰 房振明 张蕊 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目，国家杰出青年科学基金资助项目 |
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| 摘 要： | 利用贝叶斯模型平均法提高预测准确性,并在权重设计中考虑预测准确性,以改进积极资产组合决策模型.在中国市场条件下对决策模型进行检验,结果显示:基于该模型构造的积极组合在任何市场条件下都能够获得超越基准组合的收益;在决策模型中考虑超额收益预测准确性是必要的,提高超额收益预测的准确性有利于提高组合超额收益,同时降低组合积极风险;在允许卖空的市场条件下决策模型依然成立,组合超额收益水平未发生显著变化,但积极风险加大.在考虑交易成本的情况下,超额收益仍然存在.
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| 关 键 词： | 贝叶斯模型平均法 超额收益 积极风险 基准组合 |
Active Portfolio Decision Model Based on the Bayesian Method |
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| LIANG Wei,WANG Chunfeng,FANG Zhenming,ZHANG Rui.Active Portfolio Decision Model Based on the Bayesian Method[J].Chinese JOurnal of Management,2009,6(10):1313-1318. |
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| Authors: | LIANG Wei WANG Chunfeng FANG Zhenming ZHANG Rui |
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