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| 常利率下二维更新风险模型的破产概率 | |
| 引用本文： | 刘东海,彭丹,刘再明.常利率下二维更新风险模型的破产概率[J].统计与决策,2009(2). |
| 作者姓名： | 刘东海 彭丹 刘再明 |
| 作者单位： | 1. 湖南科技大学,数学与计算科学学院,湖南,湘潭,411201 2. 中南大学,数学科学与计算技术学院,长沙,410075 |
| 基金项目： | 教育部人文社科研究规划项目，湖南省自然科学基金，湖南省教育厅资助项目，湖南科技大学资助项目 |
| 摘 要： | 文章研究了常利率下的二维更新风险模型,定义了三类有现实意义的破产概率,得到了它们的简单界限,并运用一维风险模型的相关理论得到了二维风险模型的破产概率所满足的不等式. |
| 关 键 词： | 风险模型 利率 破产概率 |
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