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| 沪市股票价格的波动性研究 | |
| 引用本文： | 李存行.沪市股票价格的波动性研究[J].统计与决策,2005(2):95-96. |
| 作者姓名： | 李存行 |
| 作者单位： | 华南理工大学,工商管理学院,广州,510640 |
| 摘 要： | 本文应用自回归条件异方差(GARCH)模型对上海股市2000年～2004年4月上证指数收益率进行建模分析;结果反映上证指数收益率具有明显的群集聚集性、波动性、尖峰厚尾的特征.并且提出了建议. |
| 关 键 词： | GARCH模型 上证指数 波动性 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)01-0095-02 |
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