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| 股指期货推出对股指波动率影响的实证研究 | |
| 引用本文： | 龚承刚,付英俊,陈佩仪.股指期货推出对股指波动率影响的实证研究[J].统计与决策,2012(15):160-162. |
| 作者姓名： | 龚承刚 付英俊 陈佩仪 |
| 作者单位： | 1. 中南财经政法大学统计与数学学院,武汉,430074 2. 中南财经政法大学金融学院,武汉,430074 3. 东北财经大学数学与数量经济学院,辽宁大连,116250 |
| 摘 要： | 文章以沪深300指数期货作为样本,通过建立非对称的GARCH模型,对全样本和子样本分别进行股指期货推出与股指波动率影响的实证研究。结果表明:我国股指期货的推出后,股票市场的波动性并未受到影响。同时,股票市场的杠杆效应减弱了。 |
| 关 键 词： | 股指期货 股票市场 波动率 |
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