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| 深成指GPD分布尾部拟合与VaR、ES风险度量 | |
| 作者姓名： | 高岳 张翼 |
| 作者单位： | 1. 南京审计学院金融学院,南京,211815 2. 南京师范大学地理科学学院,南京,210046 |
| 基金项目： | 2010年度教育部人文社科一般项目，江苏省高校哲学社会科学重点研究基地重大项目 |
| 摘 要： | 文章首先使用GARCH模型对深成指对数收益率时间序列的自相关和异方差特性进行弱化,之后运用POT方法对GARCH模型所得的残差序列进行拟合,使用极大似然方法估计了GPD分布各参数,进一步计算出收益率序列的VaR和ES值,通过后验测试比较各种估计方法优劣。 |
| 关 键 词： | POT VaR 厚尾 风险度量 |
| 本文献已被 CNKI 万方数据 等数据库收录！ | |