基于挖掘算法的申银万国行业指数关联规则分析

利用股票的大量历史数据发现规律从而预测股票走势，成为热门的研究课题。为了能更好地观察国内申万行业指数间的联动性与轮动性，同时针对股票的滞后性效应问题，有学者提出了一种基于时间序列的关联规则挖掘算法。文章通过关联规则及其算法，挖掘出我国2010年3月到2022年6月申万行业指数交易数据间的关联现象，从而获得有意义的关联规则，为后期制定投资策略打下基础。