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| 基于APARCH-Laplace模型的VaR和CVaR方法 | |
| 作者姓名： | 宋丽娟 杨虎 |
| 作者单位： | 重庆大学,数理学院,重庆,400030 |
| 摘 要： | 针对我国证券市场收益率分布所表现出来的尖峰厚尾性,文章采Laplace分布刻画收益率分布,建立一种新的风险度量模型:APARCH-Laplace,并用实证分析证明了Laplace分布与正态分布相比,拟合数据较好。模型准确性检验表明用Laplace分布刻画收益率分布所计算的风险度量更有效。 |
| 关 键 词： | VaR CVaR Laplace分布 APARCH模型 尖峰厚尾 |
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