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| 我国国情波动率的实证分析 | |
| 作者姓名： | 李冰清 田存志 |
| 作者单位： | 李冰清（南开大学风险管理与保险学系，天津 300071）;田存志（云南大学经济学院，云南 昆明 650000） |
| 摘 要： | 固定收益证券，特别是国债投资的重要性，越来越为市场所认可。国债的风险就是利率的风险，国外关于这方面已经有许多的研究成果，但是，这些成果是否适合中国市场?本文从波动率与久期这样一个基本的关系着手研究，发现至少在目前阶段，中国国债市场的风险(即波动率)无法用国外通行的理论来解释。 |
| 关 键 词： | 国债 波动率 久期 |
| 文章编号： | 1004-6917(2002)05-0091-03 |
| 修稿时间： | 2002-05-10 |
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