| 小样本协整系统的检验 |
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| 引用本文： | 杨宝臣,王,艳,张世英.小样本协整系统的检验[J].管理科学,2002,5(1):70-75. |
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| 作者姓名： | 杨宝臣 王 艳 张世英 |
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| 作者单位： | 天津大学管理学院,天津,300072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(79400014). |
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| 摘 要： | 采用Mon te Carlo 模拟方法, 给出了小样本容量下协整检验临界值的响应面( respon se
su rface) 方程. 结果表明小样本协整检验的临界值不仅与样本容量有关, 还依赖于协整检验中
的滞后阶数. 最后对中国城镇居民的食品消费进行了小样本协整分析.
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| 关 键 词： | 协整检验 响应面方法 小样本 |
| 文章编号： | 1007-9807(2002)01-0070-06 |
| 修稿时间： | 2000年5月31日 |
Co in tegration test in small sample |
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| Abstract: | In th is paper, w e develop the respon se su rface equat ion s fo r the crit ical value fo r
co in tegrat ion test in sm all samp le u singMon te Carlo sim u lat ion. The sim u lat ion resu lt s indicate that
the crit ical values are related w ith the num ber of the samp le data as w ell as the lagged o rder fo r
co in tegrat ion test. W e also p resen t an emp irical analysis fo r the food con sump t ion of the Ch inese
residen t s in cit ies and tow n s. |
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| Keywords: | cointegration test response surface method sm all sample |
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