| 投资者信心和中国宏观经济波动——基于MIDAS混频模型 |
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| 引用本文： | 姜伟. 投资者信心和中国宏观经济波动——基于MIDAS混频模型[J]. 东方论坛, 2022, 0(1): 87-103. DOI: 10.3969/j.issn.1005-7110.2022.01.008 |
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| 作者姓名： | 姜伟 |
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| 作者单位： | 青岛大学经济学院,山东青岛 266061 |
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| 基金项目： | 国家社会科学基金项目“货币政策通过影响信心实现稳增长的机理与对策研究”(20BJL020)的阶段性成果。 |
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| 摘 要： | 将投资者信心指数引入MIDAS混频模型之中,可以考察新冠疫情背景下投资者信心对于中国宏观经济波动的影响。基于投资者信心指数和“三驾马车”对我国季度GDP增长率进行预测,通过实证发现:引入投资者信心指数的MIDAS混频模型在预测精准度方面和基准模型进行比较,预测精准度高于未加入投资者信心的模型,均方根残差比值更小;在多元MIDAS混频模型之中,加入投资者信心指数的回归模型对我国GDP的实时预报和短期预测结果更加稳定,可为决策者提供更加精确的参考区间;宏观经济的波动对投资者信心指数变化反应,和投资、消费和进出口相比是最灵敏的。这为定量追踪宏观经济波动提供了一个新的视角。
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| 关 键 词： | 投资者信心指数 MIDAS模型 经济增长 预测 |
Investor Confidence and Macroeconomic Fluctuation in China: a Mixing Model Based on MIDAS |
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| Jiang Wei. Investor Confidence and Macroeconomic Fluctuation in China: a Mixing Model Based on MIDAS[J]. Orient Forum, 2022, 0(1): 87-103. DOI: 10.3969/j.issn.1005-7110.2022.01.008 |
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| Authors: | Jiang Wei |
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| Affiliation: | (School of Economics,Qingdao University,Qingdao 266071,China) |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | Investor Confidence Index MIDAS Model economic growth forecast |
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