|
|||||
|
|
| 平方根连续履约价选择权的鞅定价 | |
| 引用本文： | 熊炳忠.平方根连续履约价选择权的鞅定价[J].统计与决策,2009(10). |
| 作者姓名： | 熊炳忠 |
| 作者单位： | 嘉兴学院,数学与信息工程学院,浙江,嘉兴,314000 |
| 摘 要： | 文章利用连续履约价和平方根的优点,设计出一种称为平方根连续履约价选择权的新奇异期权,借助于随机分析中的Girsanov定理,用鞅定价方法给出它的精确定价公式;推出该期权的两个重要避险参数Delta和Gamma的计算公式;通过实例计算发现该期权的价格要低于同条件下的标准欧式期权价格. |
| 关 键 词： | 标准欧式期权 鞅定价 平方根连续履约价选择权 Girsanov定理 避险参数 |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |