| 股指时间序列的多重分形Hurst分析 |
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| 引用本文： | 苑莹,庄新田. 股指时间序列的多重分形Hurst分析[J]. 管理学报, 2007, 4(4): 449-452,459 |
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| 作者姓名： | 苑莹 庄新田 |
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| 作者单位： | 东北大学工商管理学院 |
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| 摘 要： | 以深圳股票市场为例,对深证成指指数数据进行了多重分形分析。首先,运用多重分形重标极差的方法对深证成指进行实证研究,结果表明在整个时间标度上Hurst指数均表现为持久性特征,而且随着标度τ的增加,Hurst指数呈现总体递增趋势,并且在整个标度范围上存在2个标度临界点,这体现了股指价格在不同标度范围下的状态跃迁现象。其次,运用多仿射方法确认了深圳股票市场多重分形特征的存在,验证了R/S分析方法中存在的标度临界点,并且进一步分析了不同临界标度范围下价格动态的本质特征。
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| 关 键 词： | 多重分形R/S分析 多仿射 标度临界值 |
| 文章编号： | 1672-884X(2007)04-0449-04 |
| 修稿时间： | 2006-10-23 |
Multifractal Hurst Analysis of Stock Price Index Time Series |
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| YUAN Ying,ZHUANG Xintian. Multifractal Hurst Analysis of Stock Price Index Time Series[J]. Chinese JOurnal of Management, 2007, 4(4): 449-452,459 |
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| Authors: | YUAN Ying ZHUANG Xintian |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | multifractal R/S analysis multiaffine crossover |
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