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| 考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量 | |
| 引用本文： | 孟繁军,高丽君,司马则茜,李建平. 考虑保险缓释条件的我国商业银行操作风险度量[J]. 中国管理科学, 2007, 15(Z1): 189-192 |
| 作者姓名： | 孟繁军 高丽君 司马则茜 李建平 |
| 作者单位： | 1. 中国人民大学经济学院,北京,100872 2. 山东财政学院管理学院,济南,250014 3. 中国科学院科技政策与管理科学研究所,北京,100080 |
| 基金项目： | 中科院科技政策与管理科学研究所所长基金(060028001) |
| 摘 要： | 巴塞尔新资本协议(2004)规定,在使用高级度量法(AMA)度量操作风险最低资本金时,银行可以考虑操作风险保险缓释效应.本文将保险合同纳入极值理论度量我国商业银行操作风险,考虑了银行投保后面临的新风险,如还款不确定性,交易对手风险等.通过实证分析,得出保险对我国商业银行操作风险损失的缓释作用. |
| 关 键 词： | 操作风险 保险缓释 还款不确定性 交易对手风险 极值理论 |
| 文章编号： | 1003-207(2007)zk-0189-04 |
| 修稿时间： | 2007-08-06 |
Measureing Insurance Mitigation on Operational Risk of Chinese Commercial Banks |
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| MENG Fan-jun,GA Li-jun,SIMA Ze-qian,LI Jian-ping. Measureing Insurance Mitigation on Operational Risk of Chinese Commercial Banks[J]. Chinese Journal of Management Science, 2007, 15(Z1): 189-192 | |
| Authors: | MENG Fan-jun GA Li-jun SIMA Ze-qian LI Jian-ping |
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