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| 上证指数收益特征实证分析 | |
| 引用本文： | 段安康.上证指数收益特征实证分析[J].统计与决策,2003(6):76-77. |
| 作者姓名： | 段安康 |
| 作者单位： | 上海财经大学公共经济与管理学院 |
| 摘 要： | 在资本市场上,许多金融时间序列在一个时间段波动较大,在另一个时间段波动又较小,波动随时间变化.这种"波动群集"等非古典现象,表明序列不仅存在自相关,也违背传统的经济计量方法所要求的同方差条件,因此利用传统的回归模型对这类时间序列进行分析往往会产生严重的不良后果. |
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