| 股权分置改革对中国股票市场的长期效应分析 |
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| 引用本文： | 屠钪,宁同科,朱祎莉.股权分置改革对中国股票市场的长期效应分析[J].上海理工大学学报(社会科学版),2010,32(1). |
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| 作者姓名： | 屠钪 宁同科 朱祎莉 |
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| 作者单位： | 屠钪,朱祎莉(上海理工大学,理学院,上海,200093);宁同科(上海交通大学,安泰经济与管理学院,上海,200052)? |
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| 基金项目： | 国家第二十四批博士后基金资助项目，上海市教育委员会社会科学基金资助项目? |
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| 摘 要： | 借鉴Fama-French三因子模型的分组方法,对2005～2006年进行股权分置改革的250家上市公司进行分组,并用事件研究法和回归分析对其进行分析,考察了等权重加权组合和资产权重加权组合的超额收益,以此来说明股权分置改革对中国证券市场的总体影响.
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| 关 键 词： | 股权分置改革 事件研究法 超额收益 |
General analysis on the long period impact of split-share structure reform upon China's stock market |
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