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| 中国小麦期货市场羊群行为实证研究 | |
| 引用本文： | 邵永同,高旺盛. 中国小麦期货市场羊群行为实证研究[J]. 内蒙古农业大学学报(社会科学版), 2009, 11(3): 67-69,82 |
| 作者姓名： | 邵永同 高旺盛 |
| 作者单位： | 1. 中国农业大学,经济管理学院,北京,100083 2. 中国农业大学,区域农业发展研究中心,北京,100094 |
| 摘 要： | “羊群行为”是近年来金融市场研究的一个热点问题。本文首先比较分析了LSV、PCM、CSSD和CSAD等几种金融市场“羊群效应”的研究方法，并着重运用横截面绝对偏离度（CSAD）方法，对我国小麦期货市场“羊群行为”进行了实证研究。研究结果表明，我国小麦期货市场无论是从市场整体还是从市场上涨或下跌的情况来看，都不存在明显的“羊群效应”，本文并对这一实证结果进行了深入的分析。 |
| 关 键 词： | 小麦 期货市场 羊群行为 CSAD |
Empirical research on herd behavior of China's wheat futures market |
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| Abstract: | |
| Keywords: | CSAD |
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