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| 基于双正交小波核支持向量机的长记忆汇率预测 | |
| 引用本文： | 黄超,黄丽丽.基于双正交小波核支持向量机的长记忆汇率预测[J].统计与决策,2012(22):154-156. |
| 作者姓名： | 黄超 黄丽丽 |
| 作者单位： | 东南大学经济管理学院,南京,210096 |
| 基金项目： | 基金项目:教育部人文社会科学研究项目，东南大学高校基本科研业务费人文社会科学基础扶持基金 |
| 摘 要： | 对具有长记忆性的汇率数据进行准确预测具有重要的理论和现实意义。文章基于样条小波构造了一类新的双正交小波核函数并建立了相应的支持向量机模型。通过分数差分方法消除汇率数据的长记忆性,对欧元兑美元和欧元兑日元两个汇率数据进行了预测研究。结果表明双正交小波核支持向量机能够有效的避免过学习,其拟合优度和预测精度均优于正交小波核支持向量机和高斯核支持向量机。 |
| 关 键 词： | 支持向量机 双正交小波 分数差分 汇率 预测 |
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