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| 信用风险中回收率分布的双Beta模型 | |
| 作者姓名： | 王国栋 詹原瑞 |
| 作者单位： | 1. 天津商业大学经济学院, 天津 300134;2. 天津大学管理学院, 天津 300072 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70573076); 国家社会科学基金资助项目(11BGL072) |
| 摘 要： | 本文研究了随机回收率的分布,建立了回收率的双Beta分布密度模型,它具有双峰分布的特点,这与Moody公司的最新研究相吻合,弥补了现有回收率分布模型均为单峰的不足。利用基于数论网格的序贯优化算法对所建模型的参数做出了估计,借助于核密度估计的工具,进行了实证分析,结果表明双Beta模型的拟合误差很小,远小于Beta模型的误差,它是表示回收率理想的模型。最后给出了抽取双Beta分布随机数的方法。 |
| 关 键 词： | 回收率 双Beta模型 核密度估计 双峰分布 序贯优化算法 |
| 收稿时间： | 2009-12-20 |
| 修稿时间： | 2011-08-20 |
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