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在时空视角下对中国股票市场波动的实证研究
引用本文:叶阿忠,林韦佳. 在时空视角下对中国股票市场波动的实证研究[J]. 北京化工大学学报(社会科学版), 2018, 0(1): 1-6
作者姓名:叶阿忠  林韦佳
作者单位:福州大学经济与管理学院,福建福州,350108;福州大学经济与管理学院,福建福州,350108
摘    要:通过构建GVAR模型,选取2006-2016年的月度数据,在时、空两个维度上分析重要股市、各国经济发展状况对中国股票价格指数的传导效应,发现:中国的股票价格指数在时间上长期受到中国经济发展状况的影响,特别是当货币供应量M2的增长率提高时,对于中国股市影响较大;全球重要的股票交易市场的价格指数受到一个正向冲击后,对于中国股票价格指数具有抑制作用,欧元区股市的抑制作用最显著;全球重要国家的经济会对中国股票价格指数造成持久影响.

关 键 词:股票价格指数  波动  全局向量自回归

Empirical Research on the Fluctuation of China Stock Markets from the Perspective of Time and Space
Ye Azhong,Lin Weijia. Empirical Research on the Fluctuation of China Stock Markets from the Perspective of Time and Space[J]. Journal of Beijing University of Chemical Technology(Social Science Edition), 2018, 0(1): 1-6
Authors:Ye Azhong  Lin Weijia
Abstract:
Keywords:
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