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| 人民币与金砖国家货币汇率波动传导关系 | |
| 作者单位： | ;1.华南师范大学数学科学学院;2.西南财经大学中国金融研究中心 |
| 摘 要： | 利用"金砖五国"实际有效汇率指数,构建BEKK-MGARCH模型,对汇率改革后人民币与其他金砖国家货币汇率的波动传导关系进行深入研究,发现:"金砖五国"货币汇率间联动显著,存在较强的波动传导效应;人民币汇率面临着多个金砖国家货币汇率波动的冲击,并且其波动受到市场新近信息冲击和历史波动的影响;随着"金砖五国"展开更加深入的合作,中国应重视防范来自其他金砖国家的汇率风险传染。 |
| 关 键 词： | 实际有效汇率指数 BEKK-MGARCH模型 “金砖五国” 波动传导关系 |
Research on Exchange Rate Volatility Transmission Relationship between RMB and the Currency of the BRICS |
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